PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE).

FLXC.DE и ICGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%13.69%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.64%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -6.64%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

ICGA.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-14.71%
1 год
-1.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий FLXC.DE и ICGA.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXC.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DEICGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.07

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.13

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

0.33

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ICGA.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.05

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и ICGA.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и ICGA.DE

Ни FLXC.DE, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и ICGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-55.95%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-15.76%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-49.92%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-32.39%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-28.74%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.18%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и ICGA.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

6.31%

+16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

13.37%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

21.43%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

27.57%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

27.10%

+0.49%