PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

FLXC.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-9.67%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.39%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.39%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-0.94%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H4Z3.DE

Сравнение комиссий FLXC.DE и H4Z6.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXC.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.04

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.09

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.13

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

0.33

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и H4Z6.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и H4Z6.DE

Ни FLXC.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-33.47%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-15.70%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-14.69%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-13.93%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.31%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и H4Z6.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

6.10%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

13.41%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

21.47%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

25.46%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

25.46%

+2.13%