Сравнение FLVI.NEO с VOO
FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLVI.NEO is a International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FLVI.NEO returned 26.16% vs 22.75% for VOO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLVI.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLVI.NEO показывает доходность 12.67%, а VOO немного ниже – 12.29%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.67% | 33.34% | 9.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.19% | 12.44% | 20.46% |
Correlation
The correlation between FLVI.NEO and VOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between FLVI.NEO and VOO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
VOO
Сравнение FLVI.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLVI.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.55 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 9.51 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и VOO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -27.99% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.94% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.46% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.33% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.40% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и VOO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.89% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.39% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 12.88% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.85% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 19.04% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VOO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.77% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FLVI.NEO and VOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVI.NEO is categorized as International Equity, while VOO is S&P 500. FLVI.NEO tracks Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для FLVI.NEO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор