PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVI.NEO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLVI.NEO is a International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FLVI.NEO returned 24.52% vs 31.47% for VOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLVI.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.87%.

FLVI.NEO

1 день
0.51%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.83%
1 год
31.47%
3 года*
24.12%
5 лет*
17.27%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		9.50%33.34%9.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.16%12.42%20.52%

Correlation

The correlation between FLVI.NEO and VOO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.26

The correlation between FLVI.NEO and VOO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VEE.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с KNGX.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.72

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.63

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.67

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

13.96

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.15

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и VOO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVI.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-27.65%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.62%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.24%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и VOO

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.33%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.81%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.63%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

14.91%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

16.28%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VOO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.33%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLVI.NEO and VOO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVI.NEO is categorized as International Equity, while VOO is S&P 500. FLVI.NEO tracks Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVI.NEO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор