PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FLVI.NEO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%20.52%
Разные валюты инструментов

FLVI.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FLVI.NEO и VOO

VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.78

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.18

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.17

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

4.31

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.78

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.09

+0.85

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VOO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и VOO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-33.99%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.98%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.55%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.72%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и VOO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.18%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.53%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.93%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

14.92%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

16.28%

-3.27%