Сравнение FLVI.NEO с VEE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).
FLVI.NEO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и VEE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 19.32% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEE.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и VEE.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
VEE.TO
Сравнение FLVI.NEO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.52 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.43 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 5.22 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.40 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и VEE.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VEE.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 2.13% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и VEE.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VEE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -29.84% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -12.77% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -6.76% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -8.82% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.49% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и VEE.TO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.25% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 11.79% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 17.18% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.08% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.87% | -3.86% |