PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с ZLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с ZLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).

FLVI.NEO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и ZLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и ZLI.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 3.41%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

BMO Low Volatility International Equity ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVVFLVI.NEO с VEE.TO
Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с XLU

Сравнение комиссий FLVI.NEO и ZLI.TO

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOZLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.64

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.95

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.92

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

2.96

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. ZLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ZLI.TO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и ZLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOZLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.64

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.51

+1.42

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и ZLI.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и ZLI.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ZLI.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и ZLI.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и ZLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOZLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-24.67%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-8.37%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.34%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.99%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и ZLI.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOZLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.87%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.91%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

10.70%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

12.39%

+0.62%