PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с VALQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from American Century. FLV is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 5 years, FLV returned 9.37%/yr vs 8.96%/yr for VALQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLV charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности FLV и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.42%.

FLV

1 день
0.36%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.13%
3 года*
13.67%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

VALQ

1 день
0.83%
1 месяц
0.59%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.30%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и VALQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		7.98%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%43.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.42%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%44.60%

Correlation

The correlation between FLV and VALQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between FLV and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и VALQ

Секторы
FLV
VALQ

Финансовые услуги

23.1%
4.5%

Здравоохранение

15.6%
14.9%

Потребительский защитный сектор

13.5%
13.5%

Промышленность

11.7%
10.7%

Технологии

11.0%
33.5%

Энергетика

9.6%
4.0%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.4%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
VALQ
4.5%

Здравоохранение

FLV
15.6%
VALQ
14.9%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
VALQ
13.5%

Промышленность

FLV
11.7%
VALQ
10.7%

Технологии

FLV
11.0%
VALQ
33.5%

Энергетика

FLV
9.6%
VALQ
4.0%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
VALQ

-

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
VALQ
6.8%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
VALQ
9.4%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
VALQ
1.9%

Недвижимость

FLV
1.8%
VALQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с MGVFLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с SPYFLV с DIA
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

FLV vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLVVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.37

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.03

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.96

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

5.54

+2.84

FLV vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLV и VALQ

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-38.19%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-15.62%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-20.19%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.99%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.92%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.77%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и VALQ

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.07%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.30%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.33%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.23%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

14.50%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

17.63%

-3.37%

Сравнение комиссий FLV и VALQ

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и VALQ

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VALQ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.59%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.82%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FLV and VALQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.30%) compared to FLV (3.07%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, FLV leads with 9.37% vs 8.96% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLV has performed better with a 9.37% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

VALQ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.59% for FLV.

Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.29% for VALQ.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор