PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

FLV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%5.49%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий FLV и SEIV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

FLV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.68

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.34

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.41

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.96

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.98

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLV и SEIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и SEIV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и SEIV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-18.18%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.82%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.19%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.60%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и SEIV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.40%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.50%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.25%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

16.81%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.81%

-2.45%