PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

FLV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%4.45%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий FLV и AVLV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FLV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.37

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.87

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.98

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.72

+0.32

Корреляция

Корреляция между FLV и AVLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVLV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVLV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.50%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-13.79%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.85%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.06%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVLV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.75%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.86%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.66%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.54%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

17.54%

-3.18%