PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLV returned 13.96%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%4.45%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between FLV and AVLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between FLV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и AVLV

Секторы
FLV
AVLV

Финансовые услуги

23.1%
16.3%

Здравоохранение

15.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

13.5%
7.7%

Промышленность

11.7%
15.4%

Технологии

11.0%
17.2%

Энергетика

9.6%
14.4%

Коммунальные услуги

5.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
14.1%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

FLV
15.6%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
AVLV
7.7%

Промышленность

FLV
11.7%
AVLV
15.4%

Технологии

FLV
11.0%
AVLV
17.2%

Энергетика

FLV
9.6%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
AVLV
0.3%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
AVLV
2.0%

Недвижимость

FLV
1.8%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с DIAFLV с SPY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FLV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.26

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.50

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

6.25

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

25.03

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.26

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVLV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.50%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.39%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-19.50%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.93%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.59%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVLV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.50%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.90%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

9.04%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

12.27%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.34%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

17.34%

-3.08%

Сравнение комиссий FLV и AVLV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVLV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FLV and AVLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to FLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 13.96% for FLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

FLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор