PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.47%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLV charges 0.42%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

FLV

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.27%
1 год
18.84%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		5.79%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%60.06%

Correlation

The correlation between FLV and AVEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.48

The correlation between FLV and AVEM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLV и AVEM

Секторы
FLV
AVEM

Финансовые услуги

23.1%
20.7%

Здравоохранение

15.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

13.5%
3.1%

Промышленность

11.7%
9.2%

Технологии

11.0%
32.3%

Энергетика

9.6%
5.1%

Коммунальные услуги

5.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.2%

Сырьевые материалы

3.1%
8.1%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
AVEM
20.7%

Здравоохранение

FLV
15.6%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
AVEM
3.1%

Промышленность

FLV
11.7%
AVEM
9.2%

Технологии

FLV
11.0%
AVEM
32.3%

Энергетика

FLV
9.6%
AVEM
5.1%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
AVEM
2.6%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
AVEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
AVEM
8.1%

Недвижимость

FLV
1.8%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FLV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.84

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.65

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.21

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

16.70

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVEM

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-36.05%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-13.13%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-18.02%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-34.00%

+18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.39%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-10.09%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.30%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVEM

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

8.33%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

16.72%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

19.45%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

18.34%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.55%

-6.30%

Сравнение комиссий FLV и AVEM

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVEM

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.67%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLV and AVEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to FLV (2.45%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 8.47% for FLV. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.67% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор