PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUT с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLUT с ASML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUT (Flutter Entertainment PLC) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FLUT operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, FLUT returned -11.75%/yr vs 21.59%/yr for ASML. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLUT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flutter Entertainment PLC (FLUT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUT показывает доходность -53.17%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%.

FLUT

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-53.17%
6 месяцев
-52.45%
1 год
-59.16%
3 года*
-20.40%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUT и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUT
Flutter Entertainment PLC		-53.17%-16.80%44.39%32.84%-14.44%-23.51%79.04%51.44%-32.00%23.91%
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%3.15%

Correlation

The correlation between FLUT and ASML is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between FLUT and ASML shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FLUT:

-$3.39

ASML:

$25.86

Коэффициент P/S

FLUT:

0.79

ASML:

19.84

Общая выручка (12 мес.)

FLUT:

$17.02B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLUT:

$7.53B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

FLUT:

$1.32B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flutter Entertainment PLC

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с FLUT:
FLUT с DKNGFLUT с MSGSFLUT с BBFLUT с TCEHYFLUT с VOOFLUT с QQQFLUT с SNOW
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

FLUT vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUT
Ранг доходности на риск FLUT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUTASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
3.29

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
3.71

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.45

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

7.48

-8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

20.18

-21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUT vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUT на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUTASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

3.29

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FLUT и ASML

Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUTASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-90.00%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.06%

-17.85%

-52.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.06%

-45.38%

-24.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.06%

-56.84%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

0.00%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-28.15%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.33%

6.61%

+34.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUT и ASML

Flutter Entertainment PLC (FLUT) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 14.29% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUTASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

14.67%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

32.21%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

40.58%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

42.03%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.81%

38.50%

+8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUT и ASML

FLUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
FLUT
Flutter Entertainment PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLUT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.30B
8.77B
(FLUT) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLUT и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flutter Entertainment PLC и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.7%
53.0%
Активы портфеля
FLUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

FLUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

FLUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

FLUT and ASML have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.67%) compared to FLUT (14.29%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUT и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор