Сравнение FLUD с TBIL
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. FLUD is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, FLUD returned 5.33%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUD показывает доходность 1.53%, а TBIL немного ниже – 1.49%.
FLUD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.53% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 1.04% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between FLUD and TBIL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. TBIL — Ранг доходности на риск
FLUD
TBIL
Сравнение FLUD c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 17.16 | -15.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 196.84 | -186.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.82 | 934.41 | -892.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 13.78 | -11.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 14.07 | -11.48 |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и TBIL
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -0.10% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.02% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -0.02% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и TBIL
Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.08% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.19% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 0.29% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.32% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.32% | +0.94% |
Сравнение комиссий FLUD и TBIL
И FLUD, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и TBIL
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and TBIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUD has higher volatility (0.33%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, FLUD leads with 5.33% vs 4.64% for TBIL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLUD has performed better with a 5.33% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD and TBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.82% for TBIL.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and US Benchmark Series.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор