Сравнение FLUD с JPLD

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLUD и JPLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JPLD в 4.22%

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и JPLD.

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.