PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUD с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUD с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. FLUD is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.63%/yr vs 12.46%/yr for DJP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности FLUD и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUD и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%21.20%

Correlation

The correlation between FLUD and DJP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

-0.01

The correlation between FLUD and DJP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ultra Short Bond ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

FLUD vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUDDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.36

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.95

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

5.20

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.82

13.30

+28.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUD vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUDDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.66

+2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.00

+2.59

Просадки

Сравнение просадок FLUD и DJP

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUDDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-78.35%

+76.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-8.61%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-13.41%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-28.98%

+27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.82%

+32.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-50.86%

+50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.36%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и DJP

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUDDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.85%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

16.64%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

18.92%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

18.96%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

17.06%

-15.80%

Сравнение комиссий FLUD и DJP

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и DJP

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLUD and DJP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs DJP's -78.35%.

On 5-year performance, DJP leads with 12.46% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.46% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for DJP.

FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.70% for DJP.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUD и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор