PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с INDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с INDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).

FLTW и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и INDH

2026 (YTD)20252024
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%9.95%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-10.82%6.76%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.64%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с IEMGINDH с EWSINDH с VPLINDH с ADIVINDH с EEM

Сравнение комиссий FLTW и INDH

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

FLTW vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWINDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

-0.18

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

-0.16

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.20

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

-0.75

+17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.18

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между FLTW и INDH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и INDH

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности INDH в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.89%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и INDH

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и INDH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTWINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-15.05%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-12.94%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-12.81%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.38%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и INDH

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTWINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

7.78%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

10.54%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

14.14%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

14.42%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

14.42%

+6.88%