PortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и FTEC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.34%
241.55%
FLTW
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

0.15

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FLTW:

0.40

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FLTW:

1.05

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLTW:

0.15

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FLTW:

0.52

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FLTW:

7.85%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FLTW:

26.68%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FLTW:

-17.05%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


FLTW

С начала года

-11.44%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-14.45%

1 год

2.21%

5 лет

13.94%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и FTEC

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTW и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTW: 0.15
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTW: 0.40
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTW: 1.05
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTW: 0.15
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTW: 0.52
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.39
FLTW
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FTEC

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.14%1.89%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FTEC

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.05%
-16.69%
FLTW
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FTEC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 16.00%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
19.51%
FLTW
FTEC