PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTW с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

FLTW и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%16.68%30.05%-5.26%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий FLTW и FGDL

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

FLTW vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.29

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

9.56

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.55

-0.84

Корреляция

Корреляция между FLTW и FGDL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FGDL

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FGDL

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTWFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-19.23%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-19.23%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-12.10%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-3.35%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.39%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FGDL

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 10.06% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTWFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

10.10%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

24.42%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

28.02%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

18.97%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.97%

+2.33%