Сравнение FLTW с EZBC
FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLTW returned 117.33% vs -39.64% for EZBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLTW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 77.35%
- 1 год
- 117.33%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 71.40% | 32.00% | 21.88% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLTW and EZBC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between FLTW and EZBC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLTW
EZBC
Сравнение FLTW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | -0.80 | +11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.18 | -1.39 | +35.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54 | -0.91 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.27 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FLTW и EZBC
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -49.50% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -49.50% | +38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -49.50% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -16.07% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 28.59% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и EZBC
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 9.09% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 33.90% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 43.71% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 50.05% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 50.05% | -28.28% |
Сравнение комиссий FLTW и EZBC
И FLTW, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и EZBC
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.46% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FLTW and EZBC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (11.76%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLTW leads with 117.33% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 117.33% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTW and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLTW has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for EZBC.
FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор