PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с ADIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. FLTW is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 6.37%/yr for ADIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 7.39%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

ADIV

1 день
-0.56%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%15.13%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.39%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between FLTW and ADIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between FLTW and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и ADIV

Секторы
FLTW
ADIV

Технологии

75.6%
25.5%

Финансовые услуги

12.6%
32.4%

Промышленность

4.0%
2.4%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.7%

Здравоохранение

0.6%
5.6%

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FLTW
75.6%
ADIV
25.5%

Финансовые услуги

FLTW
12.6%
ADIV
32.4%

Промышленность

FLTW
4.0%
ADIV
2.4%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
ADIV

-

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.7%
ADIV
16.3%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.6%
ADIV
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.9%
ADIV
4.7%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
ADIV
5.6%

Энергетика

FLTW
0.1%
ADIV

-

Недвижимость

FLTW

-

ADIV
7.9%

Коммунальные услуги

FLTW

-

ADIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

FLTW vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
1.32

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.90

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

1.76

+9.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

5.81

+28.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

1.32

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.41

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FLTW и ADIV

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-31.55%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.15%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-18.53%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-31.55%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.76%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.44%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.06%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и ADIV

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

4.27%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

10.55%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

13.48%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.48%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.36%

+5.41%

Сравнение комиссий FLTW и ADIV

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и ADIV

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ADIV в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.80%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and ADIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to ADIV (4.27%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 6.37% for ADIV. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.46% for FLTW.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.78% for ADIV.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор