PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTR с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLTR returned 6.10%/yr vs 6.04%/yr for SBND. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.91%.

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.50%

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR и SBND

2026 (YTD)20252024202320222021
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.95%5.22%7.38%7.41%0.74%-0.14%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%

Correlation

The correlation between FLTR and SBND is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с JBBBFLTR с TDTT
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с VOOSBND с LLDYXSBND с spy

Доходность на риск

FLTR vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRSBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.77
2.24

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.78
3.48

+9.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.45

+1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.96

3.20

+13.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

101.22

13.43

+87.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.77, что выше коэффициента Шарпа SBND равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77

2.24

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SBND

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTRSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-10.78%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-1.71%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-1.71%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.86%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.41%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SBND

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.25%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTRSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.69%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

2.47%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

3.61%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.61%

+1.39%

Сравнение комиссий FLTR и SBND

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SBND

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTR and SBND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBND has higher volatility (0.58%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs SBND's -10.78%.

On 3-year performance, FLTR leads with 6.10% vs 6.04% for SBND. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTR has performed better with a 6.10% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.

FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.53% for SBND.

FLTR is categorized as Corporate Bonds, while SBND is Short-Term Bond. FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Columbia. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.25% for SBND.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор