PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с SPEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 8.37%/yr for SPEU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 5.69%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и SPEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FLSW and SPEU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between FLSW and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и SPEU

Секторы
FLSW
SPEU

Здравоохранение

37.3%
11.2%

Финансовые услуги

17.6%
23.1%

Промышленность

14.1%
20.0%

Потребительский защитный сектор

13.7%
7.7%

Сырьевые материалы

7.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.5%

Технологии

1.3%
10.1%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
SPEU
11.2%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
SPEU
23.1%

Промышленность

FLSW
14.1%
SPEU
20.0%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
SPEU
7.7%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
SPEU
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
SPEU
6.5%

Технологии

FLSW
1.3%
SPEU
10.1%

Недвижимость

FLSW
1.2%
SPEU
1.7%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
SPEU
3.4%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
SPEU
4.8%

Энергетика

FLSW

-

SPEU
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

FLSW vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.19

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.68

-1.49

FLSW vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и SPEU

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-62.45%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.09%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-14.17%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-32.70%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.23%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-13.82%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.30%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и SPEU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.57%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.97%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.42%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.82%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.58%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.19%

-1.31%

Сравнение комиссий FLSW и SPEU

FLSW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и SPEU

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPEU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and SPEU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (4.97%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs SPEU's -62.45%.

On 5-year performance, SPEU leads with 8.37% vs 7.06% for FLSW. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.37% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.07% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор