PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с FLJH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 20.87%/yr for FLJH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.28%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-4.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.23%
1 год
46.99%
3 года*
27.12%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и FLJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.28%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-13.66%

Correlation

The correlation between FLSW and FLJH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

The correlation between FLSW and FLJH shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSW и FLJH

Секторы
FLSW
FLJH

Здравоохранение

37.3%
5.5%

Финансовые услуги

17.6%
15.8%

Промышленность

14.1%
25.2%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.0%

Сырьевые материалы

7.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.7%

Технологии

1.3%
19.4%

Недвижимость

1.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
FLJH
5.5%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
FLJH
15.8%

Промышленность

FLSW
14.1%
FLJH
25.2%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
FLJH
4.0%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
FLJH
4.4%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
FLJH
12.7%

Технологии

FLSW
1.3%
FLJH
19.4%

Недвижимость

FLSW
1.2%
FLJH
3.0%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
FLJH
8.0%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
FLJH
1.2%

Энергетика

FLSW

-

FLJH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с VOO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLSW vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.49

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.31

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.37

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

16.90

-12.70

FLSW vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLJH

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-31.51%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.80%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-20.39%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-20.39%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.29%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.79%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.57%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.15%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.83%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.98%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.71%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.89%

-3.01%

Сравнение комиссий FLSW и FLJH

И FLSW, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLJH

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FLJH в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.86%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and FLJH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.15%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.87% vs 7.06% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.87% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор