PortfoliosLab logo
Сравнение FLSW с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSW и FLJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.87%
108.47%
FLSW
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

1.13

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

FLSW:

1.62

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

FLSW:

1.22

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLSW:

1.36

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

FLSW:

3.18

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

FLSW:

5.46%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

FLSW:

15.35%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

FLSW:

-1.19%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью -4.12%.


FLSW

С начала года

14.56%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

4.26%

1 год

17.31%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSW и FLJH

И FLSW, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSW и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSW c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLSW: 1.13
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLSW: 1.62
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLSW: 1.22
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLSW: 1.36
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLSW: 3.18
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.14
FLSW
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLJH

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FLJH в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLJH

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
-7.34%
FLSW
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 9.18%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
15.03%
FLSW
FLJH