PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLSW с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSW с FLJH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

FLSW и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Switzerland RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLSW или FLJH.

Корреляция

Корреляция между FLSW и FLJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

0.93

FLJH:

0.29

Коэф-т Сортино

FLSW:

1.49

FLJH:

0.50

Коэф-т Омега

FLSW:

1.20

FLJH:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLSW:

1.22

FLJH:

0.31

Коэф-т Мартина

FLSW:

2.87

FLJH:

0.91

Индекс Язвы

FLSW:

5.46%

FLJH:

6.94%

Дневная вол-ть

FLSW:

15.36%

FLJH:

24.90%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

FLSW:

-0.15%

FLJH:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 1.38%.

FLSW

С начала года

18.11%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

15.16%

1 год

13.83%

5 лет

10.20%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

1.38%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

4.96%

1 год

6.16%

5 лет

19.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLSW и FLJH

И FLSW, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSW и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSW c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLJH

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FLJH в 4.99%

TTM20242023202220212020201920182017
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.72%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		4.99%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLJH

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 3.97%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...