PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLSW с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSW и FLGR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
-0.89%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-19.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


FLSW

1 день
1.35%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
6.21%
1 год
17.80%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.32%
10 лет*

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий FLSW и FLGR

И FLSW, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLSW vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLSWFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.50

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.86

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

2.27

+2.86

FLSW vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLSWFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между FLSW и FLGR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLGR

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.14%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLGR

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLSWFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-46.21%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.44%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-43.54%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-9.72%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.51%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.62%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLGR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 6.32%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLSWFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.23%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.44%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.18%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.10%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.43%

-4.59%