PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSW с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с FLGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.65%/yr vs 7.81%/yr for FLGR. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 4.47%.

FLSW

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.79%
1 год
22.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
Всё время*
10.17%

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF
$332.93K$238.10K$267.09K

Сравнение доходности по годам FLSW и FLGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		9.79%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.42%

Correlation

The correlation between FLSW and FLGR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between FLSW and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и FLGR

Секторы
FLSW
FLGR

Здравоохранение

38.4%
6.6%

Финансовые услуги

16.4%
22.4%

Промышленность

14.5%
30.4%

Потребительский защитный сектор

14.0%
1.5%

Сырьевые материалы

8.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.7%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.4%

Технологии

1.0%
14.8%

Коммунальные услуги

0.2%
4.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

FLSW
38.4%
FLGR
6.6%

Финансовые услуги

FLSW
16.4%
FLGR
22.4%

Промышленность

FLSW
14.5%
FLGR
30.4%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
FLGR
1.5%

Сырьевые материалы

FLSW
8.1%
FLGR
5.2%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.1%
FLGR
7.7%

Недвижимость

FLSW
1.2%
FLGR
1.2%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.1%
FLGR
5.4%

Технологии

FLSW
1.0%
FLGR
14.8%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
FLGR
4.7%

Энергетика

FLSW

-

FLGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с FSZ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLTWFLGR с ZECPFLGR с FLJP

Доходность на риск

FLSW vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLSW c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.42

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.70

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.51

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

1.49

+3.96

FLSW vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLGR

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-46.21%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.44%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.53%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-42.69%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-12.22%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.93%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLGR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.00%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.44%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.17%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

17.51%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

20.37%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

21.36%

-4.51%

Сравнение комиссий FLSW и FLGR

И FLSW, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLGR

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FLGR в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.22%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and FLGR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.44%) compared to FLSW (4.00%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLGR leads with 7.81% vs 7.65% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 7.81% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.22% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор