PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLSW с FLGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSW и FLGR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.42%
24.25%
FLSW
FLGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

0.12

FLGR:

0.94

Коэф-т Сортино

FLSW:

0.25

FLGR:

1.37

Коэф-т Омега

FLSW:

1.03

FLGR:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLSW:

0.11

FLGR:

0.95

Коэф-т Мартина

FLSW:

0.33

FLGR:

4.13

Индекс Язвы

FLSW:

4.39%

FLGR:

3.22%

Дневная вол-ть

FLSW:

12.39%

FLGR:

14.12%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

FLGR:

-46.11%

Текущая просадка

FLSW:

-12.47%

FLGR:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FLGR с доходностью 11.43%.


FLSW

С начала года

-1.59%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-4.51%

1 год

0.16%

5 лет

5.36%

10 лет

N/A

FLGR

С начала года

11.43%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

6.38%

1 год

11.99%

5 лет

5.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSW и FLGR

И FLSW, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLSW c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.120.94
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.251.37
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.16
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.95
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.334.13
FLSW
FLGR

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLGR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
0.94
FLSW
FLGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLGR

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FLGR в 2.38%


TTM202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.00%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.38%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLGR

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.47%
-5.69%
FLSW
FLGR

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLGR

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
3.59%
FLSW
FLGR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab