PortfoliosLab logo
Сравнение FLSW с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSW и EWL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.18%
76.94%
FLSW
EWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

1.08

EWL:

1.06

Коэф-т Сортино

FLSW:

1.56

EWL:

1.53

Коэф-т Омега

FLSW:

1.21

EWL:

1.21

Коэф-т Кальмара

FLSW:

1.30

EWL:

1.23

Коэф-т Мартина

FLSW:

3.04

EWL:

2.95

Индекс Язвы

FLSW:

5.46%

EWL:

5.61%

Дневная вол-ть

FLSW:

15.33%

EWL:

15.72%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

FLSW:

-1.01%

EWL:

-0.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSW показывает доходность 14.76%, а EWL немного выше – 15.40%.


FLSW

С начала года

14.76%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.35%

5 лет

9.95%

10 лет

N/A

EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.72%

1 год

18.32%

5 лет

9.64%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSW и EWL

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSW и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSW c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLSW: 1.08
EWL: 1.06
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLSW: 1.56
EWL: 1.53
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLSW: 1.21
EWL: 1.21
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLSW: 1.30
EWL: 1.23
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLSW: 3.04
EWL: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.06
FLSW
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EWL

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности EWL в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EWL

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-0.92%
FLSW
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EWL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 9.14%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
9.65%
FLSW
EWL