PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLSW с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSW и EWL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.10%
71.50%
FLSW
EWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

0.92

EWL:

0.93

Коэф-т Сортино

FLSW:

1.35

EWL:

1.37

Коэф-т Омега

FLSW:

1.16

EWL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLSW:

0.93

EWL:

0.90

Коэф-т Мартина

FLSW:

2.25

EWL:

2.24

Индекс Язвы

FLSW:

5.28%

EWL:

5.45%

Дневная вол-ть

FLSW:

12.95%

EWL:

13.05%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

FLSW:

-4.37%

EWL:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 11.86%.


FLSW

С начала года

10.87%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

0.53%

1 год

11.46%

5 лет

10.54%

10 лет

N/A

EWL

С начала года

11.86%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

0.88%

1 год

11.78%

5 лет

10.32%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSW и EWL

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSW и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSW c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FLSW: 0.92
EWL: 0.93
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FLSW: 1.35
EWL: 1.37
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLSW: 1.16
EWL: 1.16
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FLSW: 0.93
EWL: 0.90
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FLSW: 2.25
EWL: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.93
FLSW
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EWL

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EWL в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.84%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.98%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EWL

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.37%
-3.96%
FLSW
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EWL

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
4.06%
FLSW
EWL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab