PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EWL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while EWL tracks the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 6.65%/yr for EWL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWL.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSW показывает доходность 4.52%, а EWL немного ниже – 4.35%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

EWL

1 день
0.38%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.04%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EWL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.35%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-8.49%

Correlation

The correlation between FLSW and EWL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between FLSW and EWL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EWL

Секторы
FLSW
EWL

Здравоохранение

37.3%
33.3%

Финансовые услуги

17.6%
17.7%

Промышленность

14.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

13.7%
15.9%

Сырьевые материалы

7.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Технологии

1.3%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.3%

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

FLSW
37.3%
EWL
33.3%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
EWL
17.7%

Промышленность

FLSW
14.1%
EWL
12.6%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
EWL
15.9%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
EWL
7.4%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
EWL
7.8%

Технологии

FLSW
1.3%
EWL
1.1%

Недвижимость

FLSW
1.2%
EWL
0.9%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
EWL
1.3%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EWL
0.4%

Энергетика

FLSW

-

EWL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с VOO
Часто сравнивают с EWL:
EWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGXEWL с IDAP.L

Доходность на риск

FLSW vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.08

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.04

+0.16

FLSW vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EWL

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-51.62%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.48%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.48%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-28.99%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.86%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-11.08%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EWL

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 4.57% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.64%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.86%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.12%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.30%

+0.58%

Сравнение комиссий FLSW и EWL

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EWL

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EWL в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.77%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLSW and EWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWL has higher volatility (4.71%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EWL's -51.62%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 6.65% for EWL. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EWL tracks MSCI Switzerland Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.50% for EWL.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор