PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSW с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с DBEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.53%/yr vs 12.55%/yr for DBEZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 12.12%.

FLSW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.91%
1 год
17.36%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

DBEZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.12%
1 год
22.19%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и DBEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		6.91%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		12.12%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.33%

Correlation

The correlation between FLSW and DBEZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.68

The correlation between FLSW and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и DBEZ

Секторы
FLSW
DBEZ

Здравоохранение

37.3%
5.7%

Финансовые услуги

17.6%
23.3%

Промышленность

14.1%
20.4%

Потребительский защитный сектор

13.7%
5.1%

Сырьевые материалы

7.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.3%

Технологии

1.3%
16.0%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
6.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
DBEZ
5.7%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
DBEZ
23.3%

Промышленность

FLSW
14.1%
DBEZ
20.4%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
DBEZ
5.1%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
DBEZ
4.4%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
DBEZ
7.3%

Технологии

FLSW
1.3%
DBEZ
16.0%

Недвижимость

FLSW
1.2%
DBEZ
1.2%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
DBEZ
4.4%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
DBEZ
6.0%

Энергетика

FLSW

-

DBEZ
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC

Доходность на риск

FLSW vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.48

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.12

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.02

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

7.97

-3.85

FLSW vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и DBEZ

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-38.76%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.03%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.59%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-23.38%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.13%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.76%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.79%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и DBEZ

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеют волатильность 4.03% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.94%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.07%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.53%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.07%

-1.20%

Сравнение комиссий FLSW и DBEZ

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и DBEZ

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DBEZ в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.28%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and DBEZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.03%) compared to DBEZ (3.86%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs DBEZ's -38.76%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.55% vs 7.53% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.55% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

FLSW has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.28% for DBEZ.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор