PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с BBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.80%/yr vs 8.77%/yr for BBEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 5.53%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

BBEU

1 день
-1.22%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.25%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-4.26%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.53%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between FLSW and BBEU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between FLSW and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и BBEU

Секторы
FLSW
BBEU

Здравоохранение

37.4%
10.7%

Финансовые услуги

18.0%
21.8%

Потребительский защитный сектор

14.0%
8.4%

Промышленность

13.8%
14.8%

Сырьевые материалы

7.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.7%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.8%

Технологии

1.1%
7.7%

Коммунальные услуги

0.2%
3.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
BBEU
10.7%

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
BBEU
21.8%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
BBEU
8.4%

Промышленность

FLSW
13.8%
BBEU
14.8%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
BBEU
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
BBEU
4.7%

Недвижимость

FLSW
1.3%
BBEU
0.3%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
BBEU
2.8%

Технологии

FLSW
1.1%
BBEU
7.7%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
BBEU
3.0%

Энергетика

FLSW

-

BBEU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FLSW vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.19

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.73

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

5.57

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FLSW и BBEU

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-36.27%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.23%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-14.23%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-31.08%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.65%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.14%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.28%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и BBEU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 5.13%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.62%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.98%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.49%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.49%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.32%

-2.43%

Сравнение комиссий FLSW и BBEU

И FLSW, и BBEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и BBEU

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BBEU в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.82%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and BBEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.62%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.77% vs 6.80% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.77% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW and BBEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

BBEU has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.08% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор