PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и WTLS

2026 (YTD)
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-4.12%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий FLSPX и WTLS

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.24

+0.89

Корреляция

Корреляция между FLSPX и WTLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и WTLS

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и WTLS

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-8.94%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.87%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

19.96%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.96%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

19.96%

-6.35%