Сравнение FLSPX с WTLS
FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSPX charges 1.52%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.94%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSPX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 9.07% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between FLSPX and WTLS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
FLSPX
WTLS
Сравнение FLSPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.67 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и WTLS
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -8.94% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.78% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 18.47% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.47% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.47% | -4.84% |
Сравнение комиссий FLSPX и WTLS
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и WTLS
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.05% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSPX and WTLS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLSPX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор