PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с HSGFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 11.03%/yr vs -2.98%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 11.03% против -2.98% соответственно.

FLSPX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.76%
1 год
23.89%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.64%
10 лет*
11.03%

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		9.02%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between FLSPX and HSGFX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2015 г.

-0.64

The correlation between FLSPX and HSGFX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

FLSPX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.35

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-2.00

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.79

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.94

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-1.89

+14.00

FLSPX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и HSGFX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-60.61%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-17.46%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-24.52%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-24.52%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-33.41%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-56.55%

+54.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-26.92%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

9.26%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и HSGFX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 5.00%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.97%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.42%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.33%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

10.84%

+2.79%

Сравнение комиссий FLSPX и HSGFX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и HSGFX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.15%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and HSGFX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to FLSPX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs HSGFX's -60.61%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор