PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, FLSPX returned 12.17%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FLSPX charges 1.52%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%11.19%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between FLSPX and BIVIX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FLSPX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

FLSPX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.26

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.22

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.31

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

-0.81

+15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.26

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и BIVIX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-20.70%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-20.70%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-20.70%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.70%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-18.79%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.89%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.80%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и BIVIX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 3.35%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

12.08%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

20.18%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

24.20%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.70%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

17.09%

-3.46%

Сравнение комиссий FLSPX и BIVIX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и BIVIX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and BIVIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to FLSPX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs BIVIX's -20.70%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор