Сравнение FLSP с SHAG
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. FLSP is actively managed, while SHAG is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.10%/yr vs 1.63%/yr for SHAG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.76%.
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.76% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 0.09% |
Correlation
The correlation between FLSP and SHAG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between FLSP and SHAG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. SHAG — Ранг доходности на риск
FLSP
SHAG
Сравнение FLSP c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.64 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.90 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и SHAG
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -9.62% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -1.38% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -1.38% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -9.62% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.26% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.85% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.41% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и SHAG
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.60% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 1.45% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 1.86% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 2.76% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 2.57% | +10.87% |
Сравнение комиссий FLSP и SHAG
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и SHAG
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SHAG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.31% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and SHAG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (2.52%) compared to SHAG (0.60%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs SHAG's -9.62%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.10% vs 1.63% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.10% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
SHAG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.58% for FLSP.
FLSP is categorized as Long-Short, while SHAG is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.12% for SHAG.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор