Сравнение FLSP с PBDC
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 9.67%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 1.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLSP and PBDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLSP
PBDC
Сравнение FLSP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.63 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -1.03 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и PBDC
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -20.47% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -20.15% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -20.47% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -13.90% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.03% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 12.28% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и PBDC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.52%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.53% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 15.26% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 18.85% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.02% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.02% | -3.58% |
Сравнение комиссий FLSP и PBDC
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и PBDC
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and PBDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLSP leads with 9.67% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 9.67% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.58% for FLSP.
FLSP is categorized as Long-Short, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 13.49% for PBDC.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор