Сравнение FLSP с PBDC
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 10.32%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.42% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 1.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLSP and PBDC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLSP
PBDC
Сравнение FLSP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.63 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -1.08 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и PBDC
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -20.47% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -20.15% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -20.47% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -19.08% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.86% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 11.70% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и PBDC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.67%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.17% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 15.44% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 18.62% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.04% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 17.04% | -3.57% |
Сравнение комиссий FLSP и PBDC
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и PBDC
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.59% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and PBDC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to FLSP (1.67%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLSP leads with 10.32% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.32% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 2.59% for FLSP.
FLSP is categorized as Long-Short, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 13.49% for PBDC.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор