PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FLSP is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.78%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLSP

1 день
0.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.14%
1 год
14.83%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и LVHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.62%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%0.43%

Correlation

The correlation between FLSP and LVHD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.10

Сравнение распределения секторов FLSP и LVHD

Секторы
FLSP
LVHD

Технологии

21.1%
5.9%

Финансовые услуги

18.7%
8.6%

Промышленность

14.8%
4.6%

Здравоохранение

9.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
18.5%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

4.7%
6.7%

Коммунальные услуги

3.3%
25.5%

Недвижимость

1.2%
15.0%

Технологии

FLSP
21.1%
LVHD
5.9%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
LVHD
8.6%

Промышленность

FLSP
14.8%
LVHD
4.6%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
LVHD
4.6%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
LVHD
3.8%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
LVHD
18.5%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
LVHD

-

Энергетика

FLSP
4.7%
LVHD
6.7%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
LVHD
25.5%

Недвижимость

FLSP
1.2%
LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLSP vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.70

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.77

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

4.49

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FLSP и LVHD

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-37.32%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-6.17%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-14.29%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-16.75%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.37%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.05%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.43%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и LVHD

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.99%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.89%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

6.61%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.53%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

12.87%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

15.50%

-1.98%

Сравнение комиссий FLSP и LVHD

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и LVHD

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.61%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and LVHD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLSP (1.99%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.78% vs 6.16% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.78% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.61% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.27% for LVHD.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор