PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с KMLM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

FLSP и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.08%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%0.65%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.

FLSP

1 день
0.63%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.31%
1 год
13.76%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий FLSP и KMLM

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.13

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

3.31

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLSP и KMLM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и KMLM

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности KMLM в 4.62%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и KMLM

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-27.47%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.73%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-27.47%

+17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-15.27%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-12.73%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.41%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и KMLM

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.54%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.05%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.22%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.84%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.57%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.67%

-1.00%