PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с THD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.65%/yr vs 0.86%/yr for THD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 24.17%.

FLSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
4.24%
3 года*
0.78%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и THD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.04%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-5.46%

Correlation

The correlation between FLSA and THD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.32

The correlation between FLSA and THD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSA и THD

Секторы
FLSA
THD

Финансовые услуги

40.5%
11.2%

Сырьевые материалы

15.7%
3.5%

Энергетика

13.9%
14.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.3%

Коммунальные услуги

4.7%
6.7%

Промышленность

3.7%
29.3%

Здравоохранение

3.5%
6.4%

Недвижимость

3.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
4.6%

Технологии

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
THD
11.2%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
THD
3.5%

Энергетика

FLSA
13.9%
THD
14.3%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
THD
10.3%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
THD
6.7%

Промышленность

FLSA
3.7%
THD
29.3%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
THD
6.4%

Недвижимость

FLSA
3.0%
THD
5.1%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
THD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
THD
4.6%

Технологии

FLSA
1.3%
THD
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Доходность на риск

FLSA vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSATHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.88

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.60

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.25

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

9.35

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа THD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSATHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.88

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FLSA и THD

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSATHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-64.22%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.12%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-34.11%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-40.24%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-8.82%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-18.28%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.58%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и THD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSATHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.41%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

18.28%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.67%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.79%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.58%

-2.17%

Сравнение комиссий FLSA и THD

FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и THD

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности THD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.82%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and THD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to FLSA (3.54%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs THD's -64.22%.

On 5-year performance, FLSA leads with 2.65% vs 0.86% for THD. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSA has performed better with a 2.65% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

FLSA has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.71% for THD.

FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while THD is Asia Pacific Equities. FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.59% for THD.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор