PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLSA с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSA и KSA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FLSA и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
1.49%
FLSA
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSA:

0.04

KSA:

0.19

Коэф-т Сортино

FLSA:

0.16

KSA:

0.36

Коэф-т Омега

FLSA:

1.02

KSA:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLSA:

0.03

KSA:

0.14

Коэф-т Мартина

FLSA:

0.10

KSA:

0.46

Индекс Язвы

FLSA:

5.83%

KSA:

5.55%

Дневная вол-ть

FLSA:

13.63%

KSA:

13.45%

Макс. просадка

FLSA:

-38.32%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

FLSA:

-15.56%

KSA:

-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью -0.84%.


FLSA

С начала года

-2.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

0.36%

1 год

0.22%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

KSA

С начала года

-0.84%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

0.87%

1 год

2.16%

5 лет

7.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSA и KSA

FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FLSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLSA c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.040.19
Коэффициент Сортино FLSA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.160.36
Коэффициент Омега FLSA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.05
Коэффициент Кальмара FLSA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.14
Коэффициент Мартина FLSA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.100.46
FLSA
KSA

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.19
FLSA
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и KSA

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KSA в 2.66%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
1.55%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.66%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FLSA и KSA

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-14.11%
FLSA
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и KSA

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
3.92%
FLSA
KSA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab