PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index while KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.65%/yr vs 1.95%/yr for KSA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSA показывает доходность 5.04%, а KSA немного ниже – 4.97%.

FLSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
4.24%
3 года*
0.78%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и KSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.04%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%3.64%

Correlation

The correlation between FLSA and KSA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between FLSA and KSA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSA и KSA

Секторы
FLSA
KSA

Финансовые услуги

40.5%
39.7%

Сырьевые материалы

15.7%
13.3%

Энергетика

13.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.6%

Промышленность

3.7%
4.4%

Здравоохранение

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
2.3%

Технологии

1.3%
2.2%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
KSA
39.7%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
KSA
13.3%

Энергетика

FLSA
13.9%
KSA
13.0%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
KSA
8.2%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
KSA
4.6%

Промышленность

FLSA
3.7%
KSA
4.4%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
KSA
4.3%

Недвижимость

FLSA
3.0%
KSA
3.5%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
KSA
3.8%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
KSA
2.3%

Технологии

FLSA
1.3%
KSA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPYFLSA с TOTB.DE
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWOKSA с EWW

Доходность на риск

FLSA vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSAKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.21

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

0.69

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSA равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSAKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLSA и KSA

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSAKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-40.56%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.62%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.56%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-28.08%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-16.69%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-11.43%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и KSA

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеют волатильность 3.54% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSAKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.20%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.68%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.88%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.04%

-0.63%

Сравнение комиссий FLSA и KSA

FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и KSA

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.82%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLSA and KSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSA has higher volatility (3.70%) compared to FLSA (3.54%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs KSA's -40.56%.

On 5-year performance, FLSA leads with 2.65% vs 1.95% for KSA. On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSA has performed better with a 2.65% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.81% for KSA.

FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.74% for KSA.

FLSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор