PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.65%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FLSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
4.24%
3 года*
0.78%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.04%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.66%

Correlation

The correlation between FLSA and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FLSA и VOO

Секторы
FLSA
VOO

Финансовые услуги

40.5%
11.6%

Сырьевые материалы

15.7%
1.8%

Энергетика

13.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Коммунальные услуги

4.7%
2.4%

Промышленность

3.7%
8.3%

Здравоохранение

3.5%
8.5%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.2%

Технологии

1.3%
35.7%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
VOO
1.8%

Энергетика

FLSA
13.9%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
VOO
2.4%

Промышленность

FLSA
3.7%
VOO
8.3%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
VOO
8.5%

Недвижимость

FLSA
3.0%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
VOO
10.2%

Технологии

FLSA
1.3%
VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPYFLSA с TOTB.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLSA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.39

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.25

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.16

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

14.73

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.39

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FLSA и VOO

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-33.99%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.90%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.69%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-24.52%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-0.70%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-3.69%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.91%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и VOO

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.84%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.90%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.80%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.81%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.01%

+1.40%

Сравнение комиссий FLSA и VOO

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и VOO

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.82%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSA has higher volatility (3.54%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 2.65% for FLSA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.03% for VOO.

FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while VOO is S&P 500. FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор