PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLSA с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSA и QQQM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLSA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
9.65%
FLSA
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSA:

0.04

QQQM:

1.65

Коэф-т Сортино

FLSA:

0.16

QQQM:

2.20

Коэф-т Омега

FLSA:

1.02

QQQM:

1.30

Коэф-т Кальмара

FLSA:

0.03

QQQM:

2.17

Коэф-т Мартина

FLSA:

0.10

QQQM:

7.84

Индекс Язвы

FLSA:

5.83%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

FLSA:

13.63%

QQQM:

17.81%

Макс. просадка

FLSA:

-38.32%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

FLSA:

-15.56%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 27.34%.


FLSA

С начала года

-2.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

0.36%

1 год

0.22%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

27.34%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

8.44%

1 год

27.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSA и QQQM

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
График комиссии FLSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLSA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.041.65
Коэффициент Сортино FLSA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.162.20
Коэффициент Омега FLSA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.30
Коэффициент Кальмара FLSA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.032.17
Коэффициент Мартина FLSA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.107.84
FLSA
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
1.65
FLSA
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и QQQM

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQM в 0.45%


TTM20232022202120202019
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
1.55%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSA и QQQM

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-3.60%
FLSA
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и QQQM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 4.23%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
5.28%
FLSA
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab