PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLS с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLS с TAYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLS (Flowserve Corporation) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLS returned 6.05%/yr vs 12.19%/yr for TAYD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLS и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowserve Corporation (FLS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции FLS уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.19% соответственно.

FLS

1 день
0.00%
1 месяц
7.41%
С начала года
9.03%
6 месяцев
5.54%
1 год
61.32%
3 года*
31.97%
5 лет*
13.72%
10 лет*
6.05%

TAYD

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.98%
3 года*
39.86%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLS и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLS
Flowserve Corporation		9.03%22.45%41.88%37.32%3.08%-15.08%-23.85%33.66%-8.20%-11.19%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-10.08%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between FLS and TAYD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.08

The correlation between FLS and TAYD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FLS:

$2.72

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

FLS:

27.69

TAYD:

10.62

Коэффициент PEG

FLS:

0.91

TAYD:

0.12

Коэффициент P/S

FLS:

2.11

TAYD:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

FLS:

$4.65B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLS:

$1.62B

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

FLS:

$654.46M

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowserve Corporation

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с FLS:
FLS с SPYFLS с FLRFLS с COWZFLS с PHFLS с PFFFLS с PNRFLS с XYL
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

FLS vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLS
Ранг доходности на риск FLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLS c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.70

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.27

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.91

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

2.15

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLS vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLS и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FLS и TAYD

Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, примерно равная максимальной просадке TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.36%

-74.52%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-45.06%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-52.65%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-52.65%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.82%

-66.49%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-41.56%

+23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-37.29%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

19.15%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLS и TAYD

Flowserve Corporation (FLS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеют волатильность 12.81% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

12.50%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

44.99%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.33%

58.50%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

53.10%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

46.22%

-8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLS и TAYD

Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как TAYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLS
Flowserve Corporation		1.13%1.21%1.46%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLS и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowserve Corporation и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.07B
0
(FLS) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FLS and TAYD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLS has higher volatility (12.81%) compared to TAYD (12.50%). In terms of maximum drawdown, FLS dropped -77.36% vs TAYD's -74.52%.

FLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLS и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор