PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLRT и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции FLRT уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.07% соответственно.


FLRT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.55%
1 год
5.17%
3 года*
7.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
4.78%
Всё время*
4.49%

PTLC

1 день
-0.15%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.01%
1 год
17.71%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.07%
Всё время*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.77M$4.99M$4.79M
$5.45M$5.57M$5.96M

Сравнение доходности по годам FLRT и PTLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
2.55%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
8.01%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between FLRT and PTLC is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г.

0.15

Over the past year, FLRT and PTLC have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

FLRT vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLRT c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLRTPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.03

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

7.52

+3.19

FLRT vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRT и PTLC

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PTLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLRTPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-26.63%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-8.77%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-15.17%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-15.17%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

-26.63%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.15%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.58%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.36%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) составляет 0.31%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLRTPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.98%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

9.54%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

12.25%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

11.92%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

13.19%

-7.10%

Сравнение комиссий FLRT и PTLC

И FLRT, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и PTLC

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности PTLC в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
6.71%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.98%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы


FLRT and PTLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (3.98%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.07% vs 4.78% for FLRT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.07% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.

FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.98% for PTLC.

FLRT is categorized as Bank Loan, while PTLC is Tactical Allocation.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор