PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. FLRT is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 10 years, FLRT returned 5.00%/yr vs 7.36%/yr for DJP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции FLRT уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: 5.00% против 7.36% соответственно.

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between FLRT and DJP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.08

The correlation between FLRT and DJP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

FLRT vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.36

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
2.95

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.42

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.20

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

13.30

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа DJP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.36

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.66

+1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.00

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FLRT и DJP

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-78.35%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-8.61%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-13.41%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-28.98%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

-38.36%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-32.82%

+32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-50.86%

+49.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.36%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и DJP

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.85%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

16.64%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

18.92%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

18.96%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

17.06%

-10.89%

Сравнение комиссий FLRT и DJP

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и DJP

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and DJP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.36% vs 5.00% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.36% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.00% for DJP.

FLRT is categorized as High Yield Bonds, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Pacific Life and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.70% for DJP.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор