PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с AIVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life, while AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, FLRT returned 5.00%/yr vs 8.24%/yr for AIVL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции FLRT уступали акциям AIVL по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.24% соответственно.

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и AIVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%

Correlation

The correlation between FLRT and AIVL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.16

The correlation between FLRT and AIVL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRT и AIVL

Секторы
FLRT
AIVL

Финансовые услуги

99.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.3%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Финансовые услуги

FLRT
99.2%
AIVL
18.2%

Коммуникационные услуги

FLRT
0.8%
AIVL
4.3%

Сырьевые материалы

FLRT

-

AIVL
5.7%

Потребительский циклический сектор

FLRT

-

AIVL
3.5%

Потребительский защитный сектор

FLRT

-

AIVL
8.9%

Энергетика

FLRT

-

AIVL
2.4%

Здравоохранение

FLRT

-

AIVL
13.2%

Промышленность

FLRT

-

AIVL
15.8%

Недвижимость

FLRT

-

AIVL
0.9%

Технологии

FLRT

-

AIVL
17.9%

Коммунальные услуги

FLRT

-

AIVL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с SCHG

Доходность на риск

FLRT vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
1.49

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
2.18

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.13

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

8.60

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа AIVL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.49

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.48

+2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FLRT и AIVL

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-62.48%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-7.85%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-14.48%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-19.08%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

-41.16%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.22%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-7.91%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.94%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и AIVL

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.98%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.62%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

11.19%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

14.72%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

17.34%

-11.17%

Сравнение комиссий FLRT и AIVL

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и AIVL

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности AIVL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and AIVL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs AIVL's -62.48%.

On 10-year performance, AIVL leads with 8.24% vs 5.00% for FLRT. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVL has performed better with a 8.24% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.45% for AIVL.

FLRT is categorized as High Yield Bonds, while AIVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacific Life and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.38% for AIVL.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор