PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с VTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с VTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

FLRN и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%0.12%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.20%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

VTC

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Сравнение комиссий FLRN и VTC

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNVTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.88

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.23

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.17

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.75

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

5.23

+21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VTC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.88

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.09

+2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Корреляция

Корреляция между FLRN и VTC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и VTC

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VTC в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.94%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и VTC

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-22.05%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.89%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-22.05%

+19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.77%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.94%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.96%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и VTC

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.19%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

3.02%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

5.44%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

7.08%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

7.74%

-3.53%