PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRN с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLRN и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.44%.


FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%

Correlation

The correlation between FLRN and IBDR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Доходность на риск

FLRN vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRNIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

3.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.54

53.28

-31.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

130.06

185.24

-55.17

FLRN vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDR равному 6.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRNIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18

6.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.50

0.44

+2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FLRN и IBDR

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и IBDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLRNIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-16.06%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.08%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-1.08%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-13.13%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.84%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и IBDR

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLRNIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.34%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

0.64%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

3.40%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.86%

-0.66%

Сравнение комиссий FLRN и IBDR

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и IBDR

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IBDR в 4.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLRN and IBDR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBDR has higher volatility (0.15%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs IBDR's -16.06%.

On 5-year performance, FLRN leads with 4.19% vs 1.50% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.19% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.

FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.13% for IBDR.

FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.10% for IBDR.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 6.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор