PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с BBBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, FLRN returned 4.88% vs 4.65% for BBBS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.75%.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%

BBBS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и BBBS

2026 (YTD)20252024
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%5.80%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.75%6.67%4.96%

Correlation

The correlation between FLRN and BBBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с JPSTBBBS с VSDB

Доходность на риск

FLRN vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.18
2.50

+4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.18
3.91

+9.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.50

+1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.54

3.23

+18.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

130.06

13.15

+116.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.18, что выше коэффициента Шарпа BBBS равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18

2.50

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.36

-1.87

Просадки

Сравнение просадок FLRN и BBBS

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-1.45%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-1.45%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.28%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.35%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и BBBS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

1.36%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

1.87%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.24%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

2.24%

+1.96%

Сравнение комиссий FLRN и BBBS

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и BBBS

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and BBBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBS has higher volatility (0.49%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, FLRN leads with 4.88% vs 4.65% for BBBS. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLRN has performed better with a 4.88% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.51% for FLRN.

FLRN is categorized as Corporate Bonds, while BBBS is Short-Term Bond. FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.19% for BBBS.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор