PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с VSDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).

BBBS и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и VSDB

2026 (YTD)2025
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%4.42%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.31%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.31%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSDB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с VTSAXVSDB с HYEMVSDB с IGIBVSDB с SPHY

Сравнение комиссий BBBS и VSDB

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Доходность на риск

BBBS vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSVSDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между BBBS и VSDB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и VSDB

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VSDB в 4.20%

TTM20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.20%3.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и VSDB

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, примерно равная максимальной просадке VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и VSDB.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.42%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.79%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и VSDB

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.91%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.91%

+0.36%