Сравнение FLRG с SPIT
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLRG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FLRG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 9.15% | -1.10% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FLRG and SPIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FLRG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLRG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRG и SPIT
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -12.49% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.05% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.56% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 26.27% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 26.27% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 26.27% | -11.32% |
Сравнение комиссий FLRG и SPIT
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и SPIT
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.38% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRG and SPIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.38% for FLRG.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FLRG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор