PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с SEIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. FLRG is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, FLRG returned 19.48%/yr vs 13.59%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 2.81%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SEIQ

1 день
-0.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
10.27%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%3.22%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		2.81%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between FLRG and SEIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between FLRG and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и SEIQ

Секторы
FLRG
SEIQ

Технологии

34.7%
32.8%

Финансовые услуги

12.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Здравоохранение

9.2%
20.7%

Промышленность

7.7%
6.7%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
13.1%

Сырьевые материалы

2.5%
0.9%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

FLRG
34.7%
SEIQ
32.8%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
SEIQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
SEIQ
10.0%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
SEIQ
5.3%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
SEIQ
20.7%

Промышленность

FLRG
7.7%
SEIQ
6.7%

Энергетика

FLRG
4.8%
SEIQ

-

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
SEIQ
13.1%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
SEIQ
0.9%

Недвижимость

FLRG
2.1%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

FLRG vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.97

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.42

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.07

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

4.19

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.97

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.94

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLRG и SEIQ

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-14.87%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.66%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-14.27%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.81%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.73%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.46%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и SEIQ

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеют волатильность 2.42% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.65%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.59%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

14.59%

+0.43%

Сравнение комиссий FLRG и SEIQ

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и SEIQ

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SEIQ в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.93%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and SEIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.42%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, FLRG leads with 19.48% vs 13.59% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLRG has performed better with a 19.48% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.93% for SEIQ.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and SEI. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.15% for SEIQ.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор