Сравнение FLRG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FLRG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и ITOT
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FLRG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FLRG
ITOT
Сравнение FLRG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.25 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и ITOT
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и ITOT
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -55.20% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.34% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -25.36% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.51% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.02% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.61% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.49% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.78% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.68% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.36% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.25% | -3.10% |