Сравнение FLRG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FLRG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.67% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
FLRG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и ILCB
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FLRG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FLRG
ILCB
Сравнение FLRG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.11 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.60 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и ILCB
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и ILCB
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -51.53% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.07% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -25.47% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.44% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.28% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.57% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и ILCB
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.27%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.34% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.62% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 18.41% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.13% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.14% | -2.99% |