PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FMTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FMTM is a Momentum fund. FLRG is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, FLRG returned 15.67% vs 59.67% for FMTM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.

FLRG

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.67%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

FMTM

1 день
-0.19%
1 месяц
4.11%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.32%
1 год
59.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FMTM

2026 (YTD)2025
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.86%15.76%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		30.28%28.21%

Correlation

The correlation between FLRG and FMTM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between FLRG and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ

Доходность на риск

FLRG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.47

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.04

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.95

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

18.81

-10.42

FLRG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FMTM

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-12.12%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-12.12%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.61%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.91%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.18%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FMTM

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.74%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

9.38%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

18.88%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

24.26%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

23.64%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

23.64%

-8.63%

Сравнение комиссий FLRG и FMTM

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FMTM

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FMTM в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FMTM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.38%) compared to FLRG (3.74%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs 15.67% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.23% for FMTM.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор