Сравнение FLRG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FLRG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 16.09% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и FMTM
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FLRG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FLRG
FMTM
Сравнение FLRG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.20 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.23 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 12.18 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и FMTM
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и FMTM
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -12.12% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.12% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.27% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.89% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.21% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.78% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 19.28% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 23.38% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.19% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.19% | -8.04% |