Сравнение FLRG с FETH
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FLRG returned 18.92% vs -31.75% for FETH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FLRG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRG и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 9.13% | 13.92% | 5.43% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FLRG and FETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRG vs. FETH — Ранг доходности на риск
FLRG
FETH
Сравнение FLRG c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.51 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -0.84 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.47 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.41 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и FETH
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -64.00% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -62.95% | +55.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -62.95% | +62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -32.73% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 37.82% | -36.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и FETH
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 9.99% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 46.01% | -38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 68.50% | -58.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 72.27% | -57.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 72.27% | -57.25% |
Сравнение комиссий FLRG и FETH
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и FETH
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.34% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FLRG and FETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FLRG leads with 18.92% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLRG has performed better with a 18.92% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.
FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for FETH.
FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FETH is Cryptocurrency. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.00% for FETH.
FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRG и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор